000 | 03264nam a22002297a 4500 | ||
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001 | 000012578 | ||
003 | OSt | ||
003 | UNAJMA | ||
005 | 20161103154821.0 | ||
008 | 090620s1997 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
020 | _a958-600-585-2 | ||
040 |
_aUNAJMA _cEPIA |
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082 |
_a330.015 _bG91 |
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100 |
_95991 _aGujarati, Damodar N. |
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245 |
_aEconometría _cDamodar N. Gujarati |
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250 | _a3a ed. | ||
260 |
_aCOLOMBIA _bMCGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V. _c1997 |
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300 |
_a824 _c23,5 cm |
||
505 | _aNaturaleza de análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas. -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación. -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: Metodología econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT. -- Modelos econométricos dinámicos: Modelos autoregrresivos y de rezagos distribuidos. -- Modelos de ecuaciones simultáneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Econometría de series de tiempo I: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. -- Econometría de series de tiempo II: Pronóstico con los modelos ARIMA y VAR. | ||
650 | _2Naturaleza de análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas. -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación. -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: Metodología econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT. -- Modelos econométricos dinámicos: Modelos autoregrresivos y de rezagos distribuidos. -- Modelos de ecuaciones simultáneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Econometría de series de tiempo I: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. -- Econometría de series de tiempo II: Pronóstico con los modelos ARIMA y VAR. | ||
942 |
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