Econometría Damodar N. Gujarati

Naturaleza de análisis de regresión. -- Análisis de regresión con dos variables: Algunas ideas básicas. -- Modelo de regresión con dos variables: Problema de estimación. -- Supuesto de normalidad: Modelo clásico de regresión lineal normal (MCRLN). -- Regresión con dos variables: Estimación de intervalos y prueba de hipótesis. -- Extensiones del modelo de regresión lineal de dos variables. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de estimación. -- Análisis de regresión múltiple: Problema de inferencia. -- Enfoque matricial en el modelo de regresión lineal. -- Multicolinealidad y muestras pequeñas. -- Heteroscedasticidad. -- Autocorrelación. -- Diseño de modelos econométricos I: Metodología econométrica tradicional. -- Diseño de modelos econométricos II: Metodología econométricas alternativas. -- Regresión con variables dicótomas. -- Regresión con la variable dependiente dicótoma: Los modelos MLP, LOGIT, PROBIT y TOBIT. -- Modelos econométricos dinámicos: Modelos autoregrresivos y de rezagos distribuidos. -- Modelos de ecuaciones simultáneas. -- El problema de la identificación. -- Métodos de ecuaciones simultáneas. -- Econometría de series de tiempo I: Estacionariedad, raíces unitarias y cointegración. -- Econometría de series de tiempo II: Pronóstico con los modelos ARIMA y VAR.