Análisis econométrico
Greene, William H.
Análisis econométrico - 3a ed. - MADRID, ESPAÑA PEARSON EDUCACIÓN S.A. 2006 - 914 19.5 X 26.5 cm.
Introducciòn. -- Àlgebra matricial. -- Probabilidad y teorìa de la distribuciòn. -- Inferencia estadìstica. -- Còmputo y optimizaciòn. -- El modelo clàsico de regresion mùltiple lineal: especificaciòn y estimaciòn. -- Inferencia y predicciòn. -- Forma funcional, no linealidad y especificaciòn. -- Problemas de los datos. -- Modelos de regresiòn no lineal. -- Perturbaciones no esfèricas, regresiòn generalizada y estimaciòn GMM. -- Heterocedasticidad. -- Perturbaciones autocorrelacionadas. -- Modelos para datos de panel. -- Sistemas de ecuaciones de regresiòn. -- Modelos de ecuaciones simultàneas. -- Regresiones con variables retardadas. -- Modelos de series temporales. -- Modelos con variables dependientes discretas. -- Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duraciòn
978-84-8322-007-8
330.015195 / G799
Análisis econométrico - 3a ed. - MADRID, ESPAÑA PEARSON EDUCACIÓN S.A. 2006 - 914 19.5 X 26.5 cm.
Introducciòn. -- Àlgebra matricial. -- Probabilidad y teorìa de la distribuciòn. -- Inferencia estadìstica. -- Còmputo y optimizaciòn. -- El modelo clàsico de regresion mùltiple lineal: especificaciòn y estimaciòn. -- Inferencia y predicciòn. -- Forma funcional, no linealidad y especificaciòn. -- Problemas de los datos. -- Modelos de regresiòn no lineal. -- Perturbaciones no esfèricas, regresiòn generalizada y estimaciòn GMM. -- Heterocedasticidad. -- Perturbaciones autocorrelacionadas. -- Modelos para datos de panel. -- Sistemas de ecuaciones de regresiòn. -- Modelos de ecuaciones simultàneas. -- Regresiones con variables retardadas. -- Modelos de series temporales. -- Modelos con variables dependientes discretas. -- Modelos con variable dependiente limitada y modelo de duraciòn
978-84-8322-007-8
330.015195 / G799